Teoría de Portafolios

La teoría para la estructuración de portafolios, se basa en la relación de riesgo y rendimiento existente entre los activos que lo componen. En esta sección se presenta los conceptos básicos de la optimización de portafolios basado en la Frontera Eficiente de Harry Markowitz.

El tiempo recomendado para el estudio de esta unidad temática es de 2 semanas.

En primer lugar, se debe estudiar el material aquí presentado y luego realizar la Práctica.

Material:

Lecturas:

1. Capítulo: Teoría de cartera. Mercado de capitales. Court y Tarradellas. Descargue aquí el capítulo.

2. Guía de estudio: Administración de portafolios. AMV. Descargue aquí la guía.

3. Capítulo: Teoría de portafolios. Inversiones en renta variable: fundamentos y aplicaciones al mercado accionario colombiano. Diego A. Agudelo R. Descargue aquí el documento.

Vídeos:

Ver vídeo explicativo: Introducción a la Teoría de Portafolio Moderna

Ver vídeo explicativo: Obtención de rendimientos y volatilidad del portafolio en Excel

Ver vídeo explicativo: Construcción de frontera eficiente en Excel

Ver vídeo explicativo: Ampliación del concepto de Rendimiento

Diapositivas:

  • Descargue aquí las diapositivas de introducción a la teoría de portafolios

  • Descargue aquí las diapositivas de frontera eficiente.

Archivos:

  • Descargue aquí el archivo con el que se contruyó la frontera eficiente en Excel.